Um möglichst viele Risikoszenarien abbilden zu können, steigt die Zahl der von Banken genutzten Risikomodelle stetig. Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wirkt dabei als weiterer Treiber. Doch die Vielzahl von Modellen schafft wiederum neue Risiken, denn jene müssen nicht nur entwickelt, sondern auch gepflegt und validiert werden.

Dazu gehören eine lückenlose Dokumentation, die auch den aufsichtlichen Transparenzanforderungen und Prüfungen standhält. Regulatorische Anforderungen ergeben sich dabei insbesondere aus den Leitlinien der Europäischen Zentralbank (EZB) zu internen Modellen (Targeted Review of Internal Models, TRIM). Weiterlesen