Model Risk Management – Modellrisiken identifizieren und beherrschen
Um möglichst viele Risikoszenarien abbilden zu können, steigt die Zahl der von Banken genutzten Risikomodelle stetig. Der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) wirkt dabei als weiterer Treiber. Doch die Vielzahl von Modellen schafft wiederum neue Risiken, denn jene müssen nicht nur entwickelt, sondern auch gepflegt und validiert werden. Dazu gehören eine lückenlose Dokumentation, die auch den aufsichtlichen Transparenzanforderungen und Prüfungen standhält. Regulatorische Anforderungen ergeben sich dabei insbesondere aus den Leitlinien der Europäischen Zentralbank (EZB) zu internen Modellen (Targeted Review of Internal Models, TRIM). Mit einem übergreifenden Model Risk Management (MRM) bzw. einer umfassenden Model Governance als Teil des Non-Financial Risk (NFR)-Managements lässt sich die Compliance verbessern und lassen sich die Modelle von Banken effizienter verwalten sowie eine Transparenzerhöhung, Prozess-Effizienzsteigerung und Kostenreduktion in der Modellvalidierung und -Optimierung erzielen. Weiterlesen
Dr. Manfred Beinhauer
Lukas Baur
Dr. Ramona Peterl
Ivo F. Wildtraut
Johannes Rabl
